2023.2, 二月戰情
【資金】(不含碳中和ETF)
現總值：978804.00。
年度累計本金投入：958349.9；年獲利金額：20454.1；年度漲幅：2.13%。
一月本金起算：997965.18；一月獲利金額：-19161.18；月度漲幅：-1.92%。
【大盤與ETF】
年度(0)與月度(2)。
【戰績】
大盤年度成績：全輸。
大盤月度成績：輸上證、深指；贏創業、科創。
ETF平均年度成績：輸0.93%。
ETF平均月度成績：贏1.24%。
【月報小記】
資金部位，本月抽離部分，本金下降。
股市本月總的跌多漲少，所以我的乖離策略的成績也拉近與上月大漲的差距，沒跑偏。
上月舉了恆生ETF的案例，我思考在採用乖離的策略下，是否股價在下上週期來回波動後，就是白玩？
我後來想到一個問題，我不是只有一支股票在進行乖離策略。我ETF標的共十支，它們之間本就是彼此起伏的，而我在其間反覆橫跳，這樣有沒有打破規律？打破本質上乖離優缺點相抵的詛咒？
我給自己的答案是：打亂步調有，打破規律沒有。
因為每一支，都是依其各自的布林區間去做乖離，雖是總體，但也各自獨立。
如果哪一支滿倉10發了，未滿倉的標的尚有餘糧，是可以拿來給跌得兇的持續加碼，故而可相互支援補充，但若一旦普跌，餘糧見底，不平衡滿倉套牢就會更快拮据，左支右絀。
這種互補作為，只會打亂乖離策略，卻不能打破乖離帶來的本質上的詛咒。
自問：那如果說每支標的都獨立操作，如果平時使用布林區間乖離，在狂漲超跌下布林鈍化失效，我採用網格操作，是否會跳開魔咒？
自答：不會，這只是一種複合的乖離操作，也可以想成融合了不同技術指標，發明了一種新的綜合乖離策略。喝果汁會發胖，喝綜合果汁依然會發胖。
自問：如果不是乖離綜合，而是順勢/乖離策略的綜合呢？這兩種是截然相反的操作，是否就能跳離魔咒？
自答：何時使用乖離，何時使用順勢，這不就是擇時的問題？你有可能猜對了，一方面賺到了，一方面閃跌成功，兩頭順；但也有可能一方面套住，一方面踏空，兩頭虧。乖離有乖離的詛咒，順勢也有順勢的詛咒。
這種作法，把時間拉長，大概率就是時而賺到時而賠錢。但你不甘心，還妄想在其中找到規律。結果下次馬上打臉，這不是跟猜樂透號碼有規律一樣？問題是擇時，純以技術面的波動去猜，信息量太弱。如果長期看，加入其他維度的資料，比如公司面、市場面、技術發展、國際政治經濟的週期，等等；在比較寬泛的範圍上去揣度，才有可能跟進。
不然，使用人工智能、隱馬爾可夫模型、孿生數字股市《218》等去時時擬合，或許能擺脫魔咒。
我現在不就是用我自己的腦做人工智能Fuzzy的技術面擬合，而Fuzzy內包含有來自市場面、情緒面、消息面等等不同維度的輸入。然後以技術為主，較不受情緒影響，落入大眾人性的泥沼。同時也有意識地放慢步調，以一個略長周期延遲操作，不一驚一乍，免受內心戲的情緒干擾，被割韭菜。
但這又是自我感覺良好的假想劇本，未來是否如此演出，我不知道。所以才以一個數年為期的實驗，持續進行中。。。
= = =
$HTC，60+。長期持股，借券收息。
$碳中和ETF，本月又下去了。依然水面下。長期持股，低下來有閒錢就買一點。
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樓主
發表於 2023-5-12 13:23:21
